PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с NBTK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBI с NBTK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE).

XBI и NBTK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. NBTK.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Biotechnology. Фонд был запущен 6 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBI и NBTK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBI и NBTK.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.43%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%18.75%
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		2.33%33.89%-1.41%5.75%-11.28%-1.02%25.79%17.76%
Разные валюты инструментов

XBI торгуется в USD, в то время как NBTK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBTK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у NBTK.DE с доходностью 2.33%.

XBI

1 день
0.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.43%
6 месяцев
27.21%
1 год
65.07%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.39%

NBTK.DE

1 день
1.96%
1 месяц
-1.29%
С начала года
2.33%
6 месяцев
17.31%
1 год
39.81%
3 года*
13.31%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с BIBXBI с FBIOX
Часто сравнивают с NBTK.DE:
NBTK.DE с SBIO.LNBTK.DE с IBBNBTK.DE с ARKGNBTK.DE с FBTNBTK.DE с IBBQNBTK.DE с BBHNBTK.DE с BTEE.L

Сравнение комиссий XBI и NBTK.DE

XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NBTK.DE в 0.40%.

NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Доходность на риск

XBI vs. NBTK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NBTK.DE
Ранг доходности на риск NBTK.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBTK.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBTK.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBTK.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBTK.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBTK.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c NBTK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBINBTK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.74

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.30

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.41

3.04

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.21

14.30

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBI vs. NBTK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа NBTK.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и NBTK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBINBTK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.74

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.22

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между XBI и NBTK.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и NBTK.DE

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как NBTK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%
NBTK.DE
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XBI и NBTK.DE

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки NBTK.DE в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и NBTK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XBINBTK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-30.99%

-32.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-15.66%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.04%

-30.99%

-24.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-1.01%

-24.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.91%

-10.84%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.89%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и NBTK.DE

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (NBTK.DE) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBTK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBINBTK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.31%

7.53%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.25%

14.80%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

22.80%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.23%

21.23%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.15%

22.73%

+9.42%