Сравнение XBI с IBRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN).
XBI и IBRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. IBRN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Neuro Biopharma and MedTech Index. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и IBRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и IBRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.43% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -2.40% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 2.99% | 28.49% | -2.78% | 0.92% | 5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у IBRN с доходностью 2.99%.
XBI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 65.07%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 9.39%
IBRN
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 25.12%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и IBRN
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IBRN в 0.47%.
Доходность на риск
XBI vs. IBRN — Ранг доходности на риск
XBI
IBRN
Сравнение XBI c IBRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | IBRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.96 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.64 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 3.27 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.21 | 11.55 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.96 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XBI и IBRN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и IBRN
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности IBRN в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
IBRN iShares Neuroscience and Healthcare ETF | 0.96% | 0.99% | 0.40% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и IBRN
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и IBRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -35.38% | -28.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -15.44% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -0.74% | -24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -10.19% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.37% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и IBRN
Текущая волатильность для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) составляет 11.31%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что XBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | IBRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 12.02% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 19.63% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 29.38% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.23% | 25.39% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.15% | 25.39% | +6.76% |