PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBI с GBPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBI с GBPG.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XBI (SPDR S&P Biotech ETF) and GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - XBI is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index, while GBPG.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, XBI returned 14.23%/yr vs 6.35%/yr for GBPG.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XBI charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for GBPG.L.

Доходность

Сравнение доходности XBI и GBPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBI торгуется в USD, в то время как GBPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBI показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у GBPG.L с доходностью 2.95%.

XBI

1 день
0.79%
1 месяц
2.37%
С начала года
9.73%
6 месяцев
9.02%
1 год
60.62%
3 года*
14.23%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
9.55%

GBPG.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.02%
С начала года
2.95%
6 месяцев
0.82%
1 год
1.63%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBI и GBPG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		9.73%35.89%1.01%7.60%-25.87%-16.57%
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)		2.95%9.95%-1.50%9.78%-18.86%-2.95%

Correlation

The correlation between XBI and GBPG.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Biotech ETF

Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)

Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с LABUXBI с BBHXBI с VOOXBI с IBBQXBI с FBIOX
Часто сравнивают с GBPG.L:
GBPG.L с INXG.LGBPG.L с GLTS.LGBPG.L с GLTA.LGBPG.L с BHMG.LGBPG.L с GLTL.LGBPG.L с TRIGXGBPG.L с GLTY.L

Доходность на риск

XBI vs. GBPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GBPG.L
Ранг доходности на риск GBPG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBPG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBPG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBPG.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBPG.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBPG.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBI c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XBIGBPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.09

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
0.20

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.02

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

0.15

+5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.07

0.34

+17.73

XBI vs. GBPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBI на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа GBPG.L равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBI и GBPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XBI и GBPG.L

Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки GBPG.L в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и GBPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBIGBPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.89%

-34.02%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-5.89%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.99%

-11.44%

-21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.67%

-3.96%

-18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-12.52%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.59%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XBI и GBPG.L

SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBIGBPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

2.47%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.76%

7.65%

+13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

9.53%

+16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.21%

10.74%

+21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.01%

10.74%

+21.27%

Сравнение комиссий XBI и GBPG.L

XBI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GBPG.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBI и GBPG.L

Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности GBPG.L в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBPG.L
Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)		4.08%4.13%4.10%3.35%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.33%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы

XBI and GBPG.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GBPG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GBPG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XBI.

XBI is categorized as Health & Biotech Equities, while GBPG.L is European Government Bonds. XBI tracks S&P Biotechnology Select Industry Index, while GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for XBI and 0.07% for GBPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBI и GBPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор