Сравнение XBI с AGNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Global X Aging Population ETF (AGNG).
XBI и AGNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XBI и AGNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XBI и AGNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.77% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.17% | 20.01% | 7.03% | 9.65% | -8.61% | 3.91% | 18.96% | 25.24% | -1.45% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, XBI показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у AGNG с доходностью 0.17%.
XBI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 9.28%
AGNG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XBI и AGNG
XBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AGNG в 0.50%.
Доходность на риск
XBI vs. AGNG — Ранг доходности на риск
XBI
AGNG
Сравнение XBI c AGNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Biotech ETF (XBI) и Global X Aging Population ETF (AGNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBI | AGNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.08 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.58 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 1.64 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.98 | 5.63 | +12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBI | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.08 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между XBI и AGNG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBI и AGNG
Дивидендная доходность XBI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности AGNG в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.87% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XBI и AGNG
Максимальная просадка XBI за все время составила -63.89%, что больше максимальной просадки AGNG в -30.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBI и AGNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XBI | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.89% | -30.58% | -33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -10.16% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.04% | -25.66% | -29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.46% | -6.45% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -5.92% | -14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.97% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBI и AGNG
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) имеет более высокую волатильность в 11.09% по сравнению с Global X Aging Population ETF (AGNG) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что XBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XBI | AGNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 5.48% | +5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 9.31% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 15.98% | +12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.21% | 15.09% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.14% | 17.17% | +14.97% |