PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с XUFB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с XUFB.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and XUFB.L (Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XBCU.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XUFB.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBCU.L returned 15.05%/yr vs 9.78%/yr for XUFB.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for XUFB.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и XUFB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBCU.L торгуется в USD, в то время как XUFB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUFB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у XUFB.L с доходностью -0.51%.

XBCU.L

1 день
-2.15%
1 месяц
-0.41%
С начала года
20.50%
6 месяцев
21.95%
1 год
41.16%
3 года*
19.06%
5 лет*
15.05%
10 лет*
9.70%

XUFB.L

1 день
0.25%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.30%
1 год
28.04%
3 года*
29.90%
5 лет*
9.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и XUFB.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		20.50%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-3.75%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		-0.51%32.71%37.68%10.76%-19.78%36.29%-15.61%39.82%-33.29%

Correlation

The correlation between XBCU.L and XUFB.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

0.21

The correlation between XBCU.L and XUFB.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XBCU.L и XUFB.L

Секторы
XBCU.L
XUFB.L

Технологии

41.0%

-

Коммуникационные услуги

16.1%

-

Потребительский защитный сектор

9.9%

-

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.1%

-

Финансовые услуги

4.2%
100.0%

Недвижимость

3.4%

-

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

XBCU.L
41.0%
XUFB.L

-

Коммуникационные услуги

XBCU.L
16.1%
XUFB.L

-

Потребительский защитный сектор

XBCU.L
9.9%
XUFB.L

-

Промышленность

XBCU.L
9.4%
XUFB.L

-

Здравоохранение

XBCU.L
6.1%
XUFB.L

-

Потребительский циклический сектор

XBCU.L
5.1%
XUFB.L

-

Финансовые услуги

XBCU.L
4.2%
XUFB.L
100.0%

Недвижимость

XBCU.L
3.4%
XUFB.L

-

Энергетика

XBCU.L
3.4%
XUFB.L

-

Сырьевые материалы

XBCU.L
1.4%
XUFB.L

-

Коммунальные услуги

XBCU.L
1.1%
XUFB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE
Часто сравнивают с XUFB.L:
XUFB.L с UIFS.LXUFB.L с EXV1.DEXUFB.L с X7PP.LXUFB.L с ^GSPCXUFB.L с XSTC.LXUFB.L с SMGB.LXUFB.L с VGT

Доходность на риск

XBCU.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LXUFB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.36

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.97

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

1.74

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

4.64

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. XUFB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа XUFB.L равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и XUFB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LXUFB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.36

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.39

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.25

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и XUFB.L

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.86%, что больше максимальной просадки XUFB.L в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и XUFB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LXUFB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.86%

-51.67%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-16.03%

+6.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-25.61%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-39.96%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.79%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.65%

-17.46%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

6.03%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и XUFB.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.63%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LXUFB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

6.80%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.32%

16.35%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

20.50%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

25.14%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

30.12%

-13.50%

Сравнение комиссий XBCU.L и XUFB.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и XUFB.L

XBCU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D		1.75%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Часто задаваемые вопросы

XBCU.L and XUFB.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUFB.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUFB.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for XBCU.L.

XBCU.L is categorized as Commodities, while XUFB.L is Financials Equities. XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while XUFB.L tracks MSCI World/Financials NR USD. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.12% for XUFB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и XUFB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор