Сравнение XBCU.L с NGAS.L
XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) are both Commodities funds - XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while NGAS.L tracks the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBCU.L returned 9.95%/yr vs -23.06%/yr for NGAS.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for NGAS.L.
Доходность
Сравнение доходности XBCU.L и NGAS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у NGAS.L с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции XBCU.L превзошли акции NGAS.L по среднегодовой доходности: 9.95% против -23.06% соответственно.
XBCU.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 23.15%
- 6 месяцев
- 26.23%
- 1 год
- 45.54%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 9.95%
NGAS.L
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -31.47%
- 1 год
- -33.62%
- 3 года*
- -25.17%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -23.06%
Сравнение доходности по годам XBCU.L и NGAS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBCU.L Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C | 23.15% | 26.09% | 8.64% | -9.97% | 20.96% | 39.63% | -1.34% | 7.54% | -11.30% | 5.31% |
NGAS.L WisdomTree Natural Gas ETF | -7.29% | -24.72% | -26.18% | -65.28% | 20.27% | 25.42% | -43.27% | -40.74% | 2.93% | -37.77% |
Correlation
The correlation between XBCU.L and NGAS.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2010 г. | 0.27 |
The correlation between XBCU.L and NGAS.L shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XBCU.L и NGAS.L
Секторы
XBCU.L
NGAS.L
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Технологии
XBCU.L
NGAS.L
-
Коммуникационные услуги
XBCU.L
NGAS.L
-
Потребительский защитный сектор
XBCU.L
NGAS.L
-
Промышленность
XBCU.L
NGAS.L
-
Здравоохранение
XBCU.L
NGAS.L
-
Потребительский циклический сектор
XBCU.L
NGAS.L
-
Финансовые услуги
XBCU.L
NGAS.L
-
Недвижимость
XBCU.L
NGAS.L
-
Энергетика
XBCU.L
NGAS.L
-
Сырьевые материалы
XBCU.L
NGAS.L
Коммунальные услуги
XBCU.L
NGAS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBCU.L vs. NGAS.L — Ранг доходности на риск
XBCU.L
NGAS.L
Сравнение XBCU.L c NGAS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBCU.L | NGAS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.92 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | -0.71 | +5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | -1.02 | +14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBCU.L | NGAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | -0.61 | +3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.42 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.45 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.59 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок XBCU.L и NGAS.L
Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что меньше максимальной просадки NGAS.L в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и NGAS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBCU.L | NGAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.92% | -99.91% | +36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -47.73% | +38.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.95% | -70.31% | +57.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | -93.13% | +65.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -94.91% | +57.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -99.90% | +97.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.73% | -89.09% | +59.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 33.35% | -30.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBCU.L и NGAS.L
Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.24%, в то время как у WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBCU.L | NGAS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 12.03% | -7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 47.46% | -32.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 55.58% | -37.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 59.04% | -40.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 50.66% | -34.14% |
Сравнение комиссий XBCU.L и NGAS.L
XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NGAS.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBCU.L и NGAS.L
Ни XBCU.L, ни NGAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XBCU.L and NGAS.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for NGAS.L.
XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. They also come from different issuers: DWS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.49% for NGAS.L.
Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и NGAS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор