PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBCU.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBCU.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBCU.L (Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - XBCU.L tracks the Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBCU.L returned 9.95%/yr vs 11.05%/yr for CXAP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XBCU.L charges 0.29%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.

Доходность

Сравнение доходности XBCU.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XBCU.L торгуется в USD, в то время как CXAP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXAP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBCU.L показывает доходность 23.15%, что значительно ниже, чем у CXAP.L с доходностью 25.04%. За последние 10 лет акции XBCU.L уступали акциям CXAP.L по среднегодовой доходности: 9.95% против 11.05% соответственно.

XBCU.L

1 день
-0.49%
1 месяц
0.54%
С начала года
23.15%
6 месяцев
26.23%
1 год
45.54%
3 года*
19.51%
5 лет*
15.55%
10 лет*
9.95%

CXAP.L

1 день
-0.70%
1 месяц
0.57%
С начала года
25.04%
6 месяцев
27.82%
1 год
43.46%
3 года*
17.79%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBCU.L и CXAP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XBCU.L
Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C		23.15%26.09%8.64%-9.97%20.96%39.63%-1.34%7.54%-11.30%5.31%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.04%18.99%6.86%-5.88%14.04%35.55%-2.02%11.45%-11.34%15.06%

Correlation

The correlation between XBCU.L and CXAP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.84

The correlation between XBCU.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XBCU.L и CXAP.L

Секторы
XBCU.L
CXAP.L

Технологии

41.0%
32.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.9%
3.9%

Промышленность

9.4%
14.6%

Здравоохранение

6.1%
6.4%

Потребительский циклический сектор

5.1%
10.6%

Финансовые услуги

4.2%
12.6%

Недвижимость

3.4%
0.2%

Энергетика

3.4%
2.9%

Сырьевые материалы

1.4%
1.4%

Коммунальные услуги

1.1%
4.4%

Технологии

XBCU.L
41.0%
CXAP.L
32.6%

Коммуникационные услуги

XBCU.L
16.1%
CXAP.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

XBCU.L
9.9%
CXAP.L
3.9%

Промышленность

XBCU.L
9.4%
CXAP.L
14.6%

Здравоохранение

XBCU.L
6.1%
CXAP.L
6.4%

Потребительский циклический сектор

XBCU.L
5.1%
CXAP.L
10.6%

Финансовые услуги

XBCU.L
4.2%
CXAP.L
12.6%

Недвижимость

XBCU.L
3.4%
CXAP.L
0.2%

Энергетика

XBCU.L
3.4%
CXAP.L
2.9%

Сырьевые материалы

XBCU.L
1.4%
CXAP.L
1.4%

Коммунальные услуги

XBCU.L
1.1%
CXAP.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с XBCU.L:
XBCU.L с BRNT.LXBCU.L с UCIBXBCU.L с UC15.LXBCU.L с XFRM.LXBCU.L с WXAG.LXBCU.L с XDNS.LXBCU.L с ETL2.DE
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L

Доходность на риск

XBCU.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBCU.L
Ранг доходности на риск XBCU.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBCU.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBCU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBCU.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBCU.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBCU.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBCU.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBCU.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.86

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.69

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

6.41

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

18.98

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBCU.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBCU.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBCU.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBCU.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.86

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.69

-0.42

Просадки

Сравнение просадок XBCU.L и CXAP.L

Максимальная просадка XBCU.L за все время составила -62.92%, что больше максимальной просадки CXAP.L в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBCU.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBCU.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.92%

-36.00%

-26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-6.75%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-12.96%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.83%

-22.98%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-36.00%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.24%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-9.09%

-20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.28%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XBCU.L и CXAP.L

Текущая волатильность для Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 2C (XBCU.L) составляет 4.24%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что XBCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBCU.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.55%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

12.96%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.13%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

17.21%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.48%

+0.04%

Сравнение комиссий XBCU.L и CXAP.L

XBCU.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CXAP.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBCU.L и CXAP.L

Ни XBCU.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBCU.L and CXAP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XBCU.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBCU.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

XBCU.L tracks Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: DWS and UBS. Their fees differ too: 0.29% for XBCU.L and 0.34% for CXAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBCU.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор