PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBB с ZCS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBB с ZCS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO).

XBB и ZCS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XBB и ZCS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBB и ZCS.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		0.02%8.59%6.41%10.63%-3.77%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		-1.13%9.41%-1.06%9.10%-5.93%
Разные валюты инструментов

XBB торгуется в USD, в то время как ZCS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZCS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XBB показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у ZCS.TO с доходностью -1.13%.

XBB

1 день
0.28%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.10%
1 год
6.68%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZCS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.18%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.06%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.59%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

BMO Short Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с XBB:
XBB с ZAG.TOXBB с XHY.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с XSB.TOXBB с XRB.TOXBB с LABU
Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO

Сравнение комиссий XBB и ZCS.TO

XBB берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZCS.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

XBB vs. ZCS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBB c ZCS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBBZCS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.14

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.74

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.90

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.81

6.26

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBB vs. ZCS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBB на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCS.TO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBB и ZCS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBBZCS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.16

+0.62

Корреляция

Корреляция между XBB и ZCS.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBB и ZCS.TO

Дивидендная доходность XBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности ZCS.TO в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.66%5.42%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%

Просадки

Сравнение просадок XBB и ZCS.TO

Максимальная просадка XBB за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки ZCS.TO в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB и ZCS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XBBZCS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-13.95%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-1.63%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.94%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.90%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.38%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XBB и ZCS.TO

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что XBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBBZCS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.85%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

3.59%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

5.40%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

7.18%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

8.45%

-1.25%