Сравнение XBB.TO с XSP.TO
XBB.TO (iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XBB.TO is a Intermediate Core Bond fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBB.TO returned 1.57%/yr vs 13.22%/yr for XSP.TO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. XBB.TO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XBB.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XBB.TO показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции XBB.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 1.57% против 13.22% соответственно.
XBB.TO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.57%
XSP.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам XBB.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 1.07% | 2.59% | 4.00% | 6.64% | -11.66% | -2.81% | 8.58% | 7.28% | 1.00% | 2.42% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 7.14% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 24.27% | 15.16% | 29.37% | -6.25% | 20.69% |
Correlation
The correlation between XBB.TO and XSP.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | -0.17 |
The correlation between XBB.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBB.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
XBB.TO
XSP.TO
Сравнение XBB.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBB.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.31 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 10.56 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBB.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.81 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.66 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XBB.TO и XSP.TO
Максимальная просадка XBB.TO за все время составила -18.16%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBB.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBB.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.16% | -57.71% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -9.41% | +6.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -18.77% | +13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.90% | -27.51% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.16% | -36.05% | +17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -2.99% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -9.46% | +6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.06% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBB.TO и XSP.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB.TO) составляет 1.50%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что XBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBB.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 4.00% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 9.40% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 12.02% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 16.85% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.70% | 18.24% | -11.54% |
Сравнение комиссий XBB.TO и XSP.TO
XBB.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBB.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность XBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности XSP.TO в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBB.TO iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF | 3.42% | 3.39% | 3.25% | 3.01% | 2.91% | 2.54% | 2.55% | 2.80% | 2.92% | 2.83% | 2.81% | 2.87% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.15% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.01% | 1.31% | 1.73% | 1.86% | 1.45% | 1.76% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
XBB.TO and XSP.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for XBB.TO.
XBB.TO is categorized as Intermediate Core Bond, while XSP.TO is S&P 500. XBB.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for XBB.TO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XBB.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор