PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAT.DE с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XBAT.DE с VGEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, XBAT.DE returned -2.38%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XBAT.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности XBAT.DE и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XBAT.DE показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.

XBAT.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.01%
3 года*
2.22%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
-0.93%

VGEA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.33%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XBAT.DE и VGEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XBAT.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF		-0.07%2.47%0.18%3.80%-17.06%-2.84%2.81%2.05%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.11%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%4.81%5.94%

Correlation

The correlation between XBAT.DE and VGEA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.85

The correlation between XBAT.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с XBAT.DE:
XBAT.DE с VGTXBAT.DE с LYQ2.DEXBAT.DE с KX1G.DEXBAT.DE с IBCA.DEXBAT.DE с GLDXBAT.DE с LYS4.DEXBAT.DE с XSX6.DE
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP

Доходность на риск

XBAT.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAT.DE
Ранг доходности на риск XBAT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAT.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAT.DEVGEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.01

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
0.01

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.01

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

-0.04

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAT.DE vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAT.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа VGEA.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAT.DE и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAT.DEVGEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.01

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.10

+0.28

Просадки

Сравнение просадок XBAT.DE и VGEA.DE

Максимальная просадка XBAT.DE за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAT.DE и VGEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XBAT.DEVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.48%

-22.34%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-3.44%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.50%

-4.00%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-21.47%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-13.91%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-10.30%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.33%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAT.DE и VGEA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что XBAT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XBAT.DEVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.67%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

3.62%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

4.33%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.39%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

5.86%

-0.47%

Сравнение комиссий XBAT.DE и VGEA.DE

XBAT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAT.DE и VGEA.DE

Ни XBAT.DE, ни VGEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XBAT.DE and VGEA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XBAT.DE.

XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for XBAT.DE and 0.07% for VGEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XBAT.DE и VGEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор