Сравнение XBAT.DE с EGV3.DE
XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) and EGV3.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) are both European Government Bonds funds - XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA while EGV3.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, XBAT.DE returned -0.93%/yr vs 0.19%/yr for EGV3.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XBAT.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for EGV3.DE.
Доходность
Сравнение доходности XBAT.DE и EGV3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции XBAT.DE уступали акциям EGV3.DE по среднегодовой доходности: -0.93% против 0.19% соответственно.
XBAT.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -2.38%
- 10 лет*
- -0.93%
EGV3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 0.81%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.19%
Сравнение доходности по годам XBAT.DE и EGV3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | -0.07% | 2.47% | 0.18% | 3.80% | -17.06% | -2.84% | 2.81% | 2.99% | 2.37% | -1.51% |
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | -0.00% | 2.11% | 3.01% | 3.26% | -4.93% | -0.90% | -0.43% | 0.21% | 0.06% | -0.44% |
Correlation
The correlation between XBAT.DE and EGV3.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г. | 0.53 |
Over the past year, XBAT.DE and EGV3.DE have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XBAT.DE vs. EGV3.DE — Ранг доходности на риск
XBAT.DE
EGV3.DE
Сравнение XBAT.DE c EGV3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XBAT.DE | EGV3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XBAT.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.32 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок XBAT.DE и EGV3.DE
Максимальная просадка XBAT.DE за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки EGV3.DE в -8.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAT.DE и EGV3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XBAT.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -8.42% | -16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.01% | -1.20% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.50% | -1.20% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -6.05% | -15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -8.42% | -16.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.49% | -0.56% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -1.56% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.39% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XBAT.DE и EGV3.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (EGV3.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что XBAT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGV3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XBAT.DE | EGV3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.53% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.93% | 1.22% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 1.33% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 1.67% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 2.13% | +3.26% |
Сравнение комиссий XBAT.DE и EGV3.DE
XBAT.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EGV3.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XBAT.DE и EGV3.DE
XBAT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGV3.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 1.57% | 1.57% | 1.36% | 1.13% | 1.46% | 2.49% | 1.11% | 0.65% | 0.89% |
XBAT.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XBAT.DE and EGV3.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBAT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBAT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for EGV3.DE.
XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA, while EGV3.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XBAT.DE and 0.17% for EGV3.DE.
Подберите оптимальное распределение для XBAT.DE и EGV3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор