PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XBAP с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XBAP с KJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).

XBAP и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XBAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XBAP и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XBAP и KJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April		1.92%13.38%11.55%20.53%-7.59%7.48%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%8.86%14.71%-7.69%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, XBAP показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 1.03%.

XBAP

1 день
0.68%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.92%
6 месяцев
4.03%
1 год
12.49%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с XBAP:
XBAP с VOOXBAP с SPYXBAP с SCHGXBAP с MAXJXBAP с BUFFXBAP с BUFRXBAP с XBJA
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с ZMAYKJAN с BAPRKJAN с BUFP

Сравнение комиссий XBAP и KJAN

И XBAP, и KJAN имеют комиссию равную 0.79%.

XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

XBAP vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XBAP c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XBAPKJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.77

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.95

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.47

8.28

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XBAP vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XBAP на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJAN равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XBAP и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XBAPKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.20

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.48

+0.43

Корреляция

Корреляция между XBAP и KJAN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XBAP и KJAN

Ни XBAP, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XBAP и KJAN

Максимальная просадка XBAP за все время составила -14.57%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XBAP и KJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

XBAPKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.57%

-28.94%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.74%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.11%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-4.21%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.06%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XBAP и KJAN

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) составляет 0.82%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что XBAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XBAPKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

4.14%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

8.66%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

14.03%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

13.04%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.99%

15.59%

-5.60%