PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLB.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLB.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

ZLB.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLB.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLB.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%9.41%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.38%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, ZLB.TO показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.38%.

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%

ZWC.TO

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.38%
6 месяцев
12.84%
1 год
27.26%
3 года*
15.07%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий ZLB.TO и ZWC.TO

ZLB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZLB.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLB.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLB.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.70

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.45

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.58

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.15

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

16.47

-7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLB.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLB.TO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLB.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLB.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.70

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.53

+0.59

Корреляция

Корреляция между ZLB.TO и ZWC.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLB.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности ZWC.TO в 5.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.72%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZLB.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка ZLB.TO за все время составила -33.96%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLB.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLB.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.96%

-40.57%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-8.93%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-16.43%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-2.63%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.76%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.71%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLB.TO и ZWC.TO

Текущая волатильность для BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) составляет 3.64%, в то время как у BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ZLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLB.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.93%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

6.60%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.17%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

10.09%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.19%

15.04%

-2.85%