PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAW.TO с ZEA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAW.TO с ZEA.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAW.TO (iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both Global Equities funds - XAW.TO tracks the MSCI ACWI ex Canada IMI Index while ZEA.TO tracks the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XAW.TO returned 13.26%/yr vs 9.90%/yr for ZEA.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.22% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XAW.TO и ZEA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAW.TO показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у ZEA.TO с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции XAW.TO превзошли акции ZEA.TO по среднегодовой доходности: 13.26% против 9.90% соответственно.

XAW.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.15%
6 месяцев
12.98%
1 год
31.14%
3 года*
21.98%
5 лет*
14.05%
10 лет*
13.26%

ZEA.TO

1 день
0.72%
1 месяц
4.84%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.50%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.18%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAW.TO и ZEA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		14.15%15.87%26.31%18.45%-11.84%18.38%12.37%19.82%-2.28%16.10%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		10.79%24.28%11.56%16.02%-8.51%10.64%5.13%16.71%-6.24%16.77%

Correlation

The correlation between XAW.TO and ZEA.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.77

The correlation between XAW.TO and ZEA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XAW.TO и ZEA.TO

Секторы
XAW.TO
ZEA.TO

Технологии

32.6%
10.5%

Финансовые услуги

13.7%
24.4%

Промышленность

9.1%
20.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.7%
4.6%

Здравоохранение

7.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.8%

Энергетика

3.3%
3.9%

Сырьевые материалы

2.8%
6.0%

Коммунальные услуги

2.2%
3.9%

Недвижимость

1.4%
1.9%

Технологии

XAW.TO
32.6%
ZEA.TO
10.5%

Финансовые услуги

XAW.TO
13.7%
ZEA.TO
24.4%

Промышленность

XAW.TO
9.1%
ZEA.TO
20.0%

Потребительский циклический сектор

XAW.TO
8.8%
ZEA.TO
7.6%

Коммуникационные услуги

XAW.TO
8.7%
ZEA.TO
4.6%

Здравоохранение

XAW.TO
7.8%
ZEA.TO
10.5%

Потребительский защитный сектор

XAW.TO
4.6%
ZEA.TO
6.8%

Энергетика

XAW.TO
3.3%
ZEA.TO
3.9%

Сырьевые материалы

XAW.TO
2.8%
ZEA.TO
6.0%

Коммунальные услуги

XAW.TO
2.2%
ZEA.TO
3.9%

Недвижимость

XAW.TO
1.4%
ZEA.TO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

BMO MSCI EAFE Index ETF

Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT
Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с ZSP.TOZEA.TO с VDU.TOZEA.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XAW.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAW.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAW.TOZEA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.62

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.32

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.07

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

8.07

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAW.TO vs. ZEA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAW.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа ZEA.TO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAW.TO и ZEA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAW.TOZEA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.62

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.83

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.60

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XAW.TO и ZEA.TO

Максимальная просадка XAW.TO за все время составила -27.32%, примерно равная максимальной просадке ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAW.TO и ZEA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAW.TOZEA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.32%

-27.80%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-10.91%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.66%

-14.11%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.02%

-23.67%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

-27.80%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.43%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.63%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.79%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XAW.TO и ZEA.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) составляет 4.12%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что XAW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAW.TOZEA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.56%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.70%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.93%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.51%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

14.92%

+0.20%

Сравнение комиссий XAW.TO и ZEA.TO

И XAW.TO, и ZEA.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAW.TO и ZEA.TO

Дивидендная доходность XAW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности ZEA.TO в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.16%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.92%2.17%2.77%3.00%3.06%2.48%2.72%2.93%3.03%2.39%2.78%2.42%

Часто задаваемые вопросы

XAW.TO and ZEA.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAW.TO and ZEA.TO have the same expense ratio: 0.22% per year.

XAW.TO tracks MSCI ACWI ex Canada IMI Index, while ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: iShares and BMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAW.TO и ZEA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор