Сравнение XAMB.DE с ESGE
XAMB.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both exchange-traded funds - XAMB.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Filtered PAB, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAMB.DE returned 10.09%/yr vs 6.32%/yr for ESGE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. XAMB.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.
Доходность
Сравнение доходности XAMB.DE и ESGE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAMB.DE торгуется в EUR, в то время как ESGE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAMB.DE показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у ESGE с доходностью 19.62%.
XAMB.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- —
ESGE
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 19.62%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAMB.DE и ESGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 13.11% | 2.25% | 15.42% | 20.65% | -17.81% | 36.43% | 7.63% | 32.88% | -7.35% |
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 19.62% | 19.74% | 13.66% | 6.22% | -17.60% | 4.40% | 8.82% | 23.08% | -4.98% |
Correlation
The correlation between XAMB.DE and ESGE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between XAMB.DE and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAMB.DE vs. ESGE — Ранг доходности на риск
XAMB.DE
ESGE
Сравнение XAMB.DE c ESGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAMB.DE | ESGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 3.54 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 13.15 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAMB.DE | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.03 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XAMB.DE и ESGE
Максимальная просадка XAMB.DE за все время составила -31.83%, примерно равная максимальной просадке ESGE в -31.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAMB.DE и ESGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAMB.DE | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -31.68% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.28% | -11.28% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -18.43% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.09% | -26.52% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.78% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -9.47% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.03% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAMB.DE и ESGE
Текущая волатильность для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) составляет 3.89%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что XAMB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAMB.DE | ESGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 9.58% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 17.09% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 19.68% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.54% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 19.26% | -2.86% |
Сравнение комиссий XAMB.DE и ESGE
XAMB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ESGE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAMB.DE и ESGE
XAMB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.13% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
XAMB.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAMB.DE and ESGE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAMB.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAMB.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.
XAMB.DE is categorized as Global Equities, while ESGE is Emerging Markets Equities. XAMB.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB, while ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XAMB.DE and 0.25% for ESGE.
Подберите оптимальное распределение для XAMB.DE и ESGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор