PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XAMB.DE с SUSW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XAMB.DE и SUSW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAMB.DE и SUSW.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XAMB.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc
-0.60%2.25%15.42%20.65%-17.81%36.43%7.63%32.88%-7.35%
SUSW.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)
-1.15%1.89%18.34%20.78%-16.40%35.65%10.76%32.32%-7.46%

Доходность по периодам

С начала года, XAMB.DE показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у SUSW.L с доходностью -1.15%.


XAMB.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
2.24%
1 год
9.38%
3 года*
9.67%
5 лет*
7.69%
10 лет*

SUSW.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.38%
1 год
8.43%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Сравнение комиссий XAMB.DE и SUSW.L

XAMB.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SUSW.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XAMB.DE vs. SUSW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XAMB.DE
Ранг доходности на риск XAMB.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAMB.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAMB.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAMB.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAMB.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAMB.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина

SUSW.L
Ранг доходности на риск SUSW.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSW.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSW.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSW.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSW.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAMB.DE c SUSW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XAMB.DESUSW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.52

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.81

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.80

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

10.14

-6.15

XAMB.DE vs. SUSW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAMB.DE на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSW.L равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAMB.DE и SUSW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XAMB.DESUSW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.57

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.04

Корреляция

Корреляция между XAMB.DE и SUSW.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XAMB.DE и SUSW.L

Ни XAMB.DE, ни SUSW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAMB.DE и SUSW.L

Максимальная просадка XAMB.DE за все время составила -31.83%, примерно равная максимальной просадке SUSW.L в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAMB.DE и SUSW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XAMB.DESUSW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-32.09%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-8.34%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.09%

-21.13%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.24%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.02%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.15%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XAMB.DE и SUSW.L

Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (XAMB.DE) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) имеют волатильность 5.01% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XAMB.DESUSW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.85%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.02%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

16.04%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.58%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

16.28%

+0.15%