Сравнение XAIX с VWCE.DE
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 55.55% vs 26.52% for VWCE.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и VWCE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAIX торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.
XAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 30.69%
- 6 месяцев
- 32.66%
- 1 год
- 55.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWCE.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAIX и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 30.69% | 29.05% | 15.21% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.00% | 23.23% | 5.10% |
Correlation
The correlation between XAIX and VWCE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between XAIX and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
XAIX
VWCE.DE
Сравнение XAIX c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAIX | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.86 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 11.93 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAIX и VWCE.DE
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -33.91% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -8.91% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -2.01% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -5.43% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.14% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и VWCE.DE
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 3.93% | +8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 9.70% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 12.46% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 15.33% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.25% | 17.33% | +6.92% |
Сравнение комиссий XAIX и VWCE.DE
XAIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и VWCE.DE
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.41% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and VWCE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
XAIX is categorized as Technology Equities, while VWCE.DE is Global Equities. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор