Сравнение XAIX с 2B76.DE
XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) and 2B76.DE (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while 2B76.DE is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. Both are passively managed. Over the past year, XAIX returned 65.74% vs 46.32% for 2B76.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAIX charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for 2B76.DE.
Доходность
Сравнение доходности XAIX и 2B76.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAIX торгуется в USD, в то время как 2B76.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2B76.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAIX показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у 2B76.DE с доходностью 28.27%.
XAIX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
2B76.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 26.84%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 21.91%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAIX и 2B76.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 37.50% | 29.05% | 15.47% |
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 28.27% | 18.05% | 14.13% |
Correlation
The correlation between XAIX and 2B76.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between XAIX and 2B76.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAIX vs. 2B76.DE — Ранг доходности на риск
XAIX
2B76.DE
Сравнение XAIX c 2B76.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) и iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAIX | 2B76.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.97 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 4.28 | +13.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAIX | 2B76.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16 | 1.47 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 0.69 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок XAIX и 2B76.DE
Максимальная просадка XAIX за все время составила -23.95%, что меньше максимальной просадки 2B76.DE в -44.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAIX и 2B76.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAIX | 2B76.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.95% | -44.51% | +20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -23.44% | +9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -0.42% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -11.44% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 10.80% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAIX и 2B76.DE
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с iShares Automation & Robotics UCITS ETF (2B76.DE) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что XAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2B76.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAIX | 2B76.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 7.78% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | 17.97% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 31.39% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 25.33% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 23.42% | -0.03% |
Сравнение комиссий XAIX и 2B76.DE
XAIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 2B76.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAIX и 2B76.DE
Дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как 2B76.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
2B76.DE iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.39% | 0.54% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
XAIX and 2B76.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for 2B76.DE.
XAIX is categorized as Technology Equities, while 2B76.DE is Robotics. XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while 2B76.DE tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XAIX and 0.40% for 2B76.DE.
Подберите оптимальное распределение для XAIX и 2B76.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор