PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAID.L с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAID.L с XLKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Technology Equities funds - XAID.L tracks the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index while XLKS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XAID.L returned 21.13%/yr vs 25.25%/yr for XLKS.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAID.L charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.

Доходность

Сравнение доходности XAID.L и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XAID.L показывает доходность 36.37%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью 23.53%.

XAID.L

1 день
-1.64%
1 месяц
15.61%
С начала года
36.37%
6 месяцев
37.26%
1 год
63.88%
3 года*
39.93%
5 лет*
21.13%
10 лет*
—

XLKS.L

1 день
-2.32%
1 месяц
10.89%
С начала года
23.53%
6 месяцев
22.51%
1 год
51.57%
3 года*
36.69%
5 лет*
25.25%
10 лет*
26.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAID.L и XLKS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XAID.L
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C		36.37%29.99%27.58%67.18%-35.60%25.35%37.72%18.49%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		23.53%24.23%41.72%60.64%-29.12%34.73%42.78%43.41%

Correlation

The correlation between XAID.L and XLKS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.80

The correlation between XAID.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XAID.L:
XAID.L с AINF.ASXAID.L с VDCA.LXAID.L с AINF.LXAID.L с DRVE.LXAID.L с ECAR.LXAID.L с SPX5.LXAID.L с QQQ
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIXXLKS.L с IYW

Доходность на риск

XAID.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAID.L
Ранг доходности на риск XAID.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAID.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAID.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAID.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAID.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAID.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAID.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAID.LXLKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
2.61

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.43

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.10

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

9.28

+8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAID.L vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAID.L на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAID.L и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAID.LXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.61

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.06

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.04

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XAID.L и XLKS.L

Максимальная просадка XAID.L за все время составила -41.08%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAID.L и XLKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAID.LXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.08%

-34.26%

-6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-16.99%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.00%

-26.97%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.08%

-34.26%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.15%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-5.09%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

5.69%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XAID.L и XLKS.L

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что XAID.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAID.LXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

7.45%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

15.54%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

20.19%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

23.80%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

22.04%

+2.15%

Сравнение комиссий XAID.L и XLKS.L

XAID.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAID.L и XLKS.L

Ни XAID.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XAID.L and XLKS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for XAID.L.

XAID.L tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XAID.L and 0.14% for XLKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAID.L и XLKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор