Сравнение XAGG с SIFI
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и SIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у SIFI с доходностью 1.63%.
XAGG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIFI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и SIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.48% | 1.75% |
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 1.63% | 1.26% |
Correlation
The correlation between XAGG and SIFI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. SIFI — Ранг доходности на риск
XAGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIFI
Сравнение XAGG c SIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG | SIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG и SIFI
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки SIFI в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и SIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -14.68% | +11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.17% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -4.71% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и SIFI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | SIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 3.25% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.89% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.89% | -1.44% |
Сравнение комиссий XAGG и SIFI
И XAGG, и SIFI имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и SIFI
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности SIFI в 6.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIFI Harbor Scientific Alpha Income ETF | 6.37% | 6.57% | 5.87% | 5.71% | 3.88% | 0.86% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 4.45% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and SIFI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG and SIFI have the same expense ratio: 0.50% per year.
SIFI has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 4.45% for XAGG.
They also come from different issuers: Eaton Vance and Harbor.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и SIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор