Сравнение XAGG с PSDM
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.08%.
XAGG
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 1.54% | 1.61% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.08% | 0.77% |
Correlation
The correlation between XAGG and PSDM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. PSDM — Ранг доходности на риск
XAGG
PSDM
Сравнение XAGG c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAGG | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 2.93 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок XAGG и PSDM
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -1.19% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.30% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -0.17% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 1.76% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.01% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.01% | +1.51% |
Сравнение комиссий XAGG и PSDM
XAGG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и PSDM
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PSDM в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.88% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and PSDM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
PSDM has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 3.88% for XAGG.
They also come from different issuers: Eaton Vance and PGIM. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор