Сравнение XAGG с MUSI
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и MUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.83%.
XAGG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.83%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и MUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.48% | 1.75% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.83% | 0.82% |
Correlation
The correlation between XAGG and MUSI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. MUSI — Ранг доходности на риск
XAGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MUSI
Сравнение XAGG c MUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG | MUSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG и MUSI
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и MUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -13.91% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.91% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -4.14% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и MUSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 3.41% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.84% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 4.82% | -1.37% |
Сравнение комиссий XAGG и MUSI
XAGG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и MUSI
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности MUSI в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.44% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 4.45% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and MUSI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
MUSI has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.45% for XAGG.
They also come from different issuers: Eaton Vance and American Century. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.36% for MUSI.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и MUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор