Сравнение XAGG с IBTF
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. XAGG is actively managed, while IBTF is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XAGG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAGG и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.10% | 1.75% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.32% |
Correlation
The correlation between XAGG and IBTF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. IBTF — Ранг доходности на риск
XAGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBTF
Сравнение XAGG c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 52.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 263.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG и IBTF
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -10.45% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -3.29% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и IBTF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 0.34% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 2.37% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 2.55% | +0.95% |
Сравнение комиссий XAGG и IBTF
XAGG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и IBTF
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and IBTF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
XAGG has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.08% for IBTF.
XAGG is categorized as Multisector Bonds, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: Eaton Vance and iShares. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.07% for IBTF.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор