Сравнение XAGG с FENY
XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - XAGG is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. XAGG is actively managed, while FENY is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. XAGG charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FENY.
Доходность
Сравнение доходности XAGG и FENY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAGG показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 30.91%.
XAGG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- 22.50%
- С начала года
- 30.91%
- 1 год
- 37.68%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам XAGG и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.48% | 1.75% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 30.91% | 0.64% |
Correlation
The correlation between XAGG and FENY is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG vs. FENY — Ранг доходности на риск
XAGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FENY
Сравнение XAGG c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG и FENY
Максимальная просадка XAGG за все время составила -2.88%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG и FENY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.88% | -74.35% | +71.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -7.32% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -23.00% | +22.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG и FENY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 20.83% | -17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 26.31% | -22.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 29.78% | -26.33% |
Сравнение комиссий XAGG и FENY
XAGG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG и FENY
Дивидендная доходность XAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FENY в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.43% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 4.45% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG and FENY have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for XAGG.
XAGG has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 2.43% for FENY.
XAGG is categorized as Multisector Bonds, while FENY is Energy Equities. They also come from different issuers: Eaton Vance and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for XAGG and 0.08% for FENY.
Подберите оптимальное распределение для XAGG и FENY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор