PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAGG.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAGG.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

XAGG.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XAGG.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAGG.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		1.46%1.84%10.32%0.84%-6.28%-1.77%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%19.47%24.36%17.25%-11.01%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, XAGG.TO показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 1.64%.

XAGG.TO

1 день
0.40%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.14%
1 год
1.08%
3 года*
4.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.38%
С начала года
1.64%
6 месяцев
2.79%
1 год
20.39%
3 года*
18.46%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с GSGXAGG.TO с OOSPXAGG.TO с XIC.TOXAGG.TO с PTTRXXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBD
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий XAGG.TO и XEQT.TO

XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

XAGG.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAGG.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAGG.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.28

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.79

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.81

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

8.03

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAGG.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAGG.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAGG.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAGG.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.28

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.86

-0.62

Корреляция

Корреляция между XAGG.TO и XEQT.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAGG.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM2025202420232022202120202019
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.96%3.86%3.06%2.29%1.62%1.02%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%

Просадки

Сравнение просадок XAGG.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.50%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XAGG.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.50%

-29.74%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-8.25%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-4.16%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.20%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

2.65%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XAGG.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.99%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAGG.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

5.72%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

9.47%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

15.99%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

13.02%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

15.63%

-5.81%