Сравнение XAGG.TO с SYBU.DE
XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and SYBU.DE (State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)) are both Total Bond Market funds - XAGG.TO tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while SYBU.DE tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 5.35%/yr vs 5.80%/yr for SYBU.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XAGG.TO charges 0.10%/yr vs 0.17%/yr for SYBU.DE.
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и SYBU.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как SYBU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SYBU.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGG.TO показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у SYBU.DE с доходностью 2.74%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYBU.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 2.74%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и SYBU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 2.48% | 1.66% | 10.15% | 1.14% | -6.66% | 1.36% |
SYBU.DE State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 2.74% | 2.34% | 9.88% | 2.07% | -7.59% | 0.71% |
Correlation
The correlation between XAGG.TO and SYBU.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. SYBU.DE — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
SYBU.DE
Сравнение XAGG.TO c SYBU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG.TO | SYBU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.44 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 3.46 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и SYBU.DE
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.65%, что меньше максимальной просадки SYBU.DE в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и SYBU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG.TO | SYBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.65% | -33.50% | +20.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -4.70% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.64% | -7.84% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.27% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -13.96% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.96% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и SYBU.DE
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBU.DE) имеют волатильность 1.46% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | SYBU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.44% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 5.51% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 7.33% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 9.63% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 12.19% | -5.16% |
Сравнение комиссий XAGG.TO и SYBU.DE
XAGG.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SYBU.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и SYBU.DE
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью SYBU.DE в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBU.DE State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.10% | 4.41% | 3.68% | 2.77% | 2.06% | 1.84% | 2.61% | 2.59% | 2.26% | 2.54% | 2.11% | 1.87% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 4.10% | 3.87% | 3.07% | 2.59% | 1.67% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG.TO and SYBU.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for SYBU.DE.
XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while SYBU.DE tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for XAGG.TO and 0.17% for SYBU.DE.
Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и SYBU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор