PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBU.DE с CBU2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBU.DE с CBU2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBU.DE (State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)) and CBU2.DE (iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)) are both Total Bond Market funds - SYBU.DE tracks the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index while CBU2.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBU.DE returned 3.07%/yr vs 2.51%/yr for CBU2.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SYBU.DE и CBU2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBU.DE) и iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) (CBU2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SYBU.DE

1 день
0.30%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
1.56%
С начала года
3.03%
1 год
5.74%
3 года*
3.07%
5 лет*
0.35%
10 лет*
0.91%

CBU2.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.09%
6 месяцев
-0.73%
С начала года
-0.00%
1 год
0.18%
3 года*
2.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBU.DE и CBU2.DE

2026 (YTD)202520242023
SYBU.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)		3.03%-4.60%7.05%1.74%
CBU2.DE
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)		-0.00%0.93%2.28%7.33%

Correlation

The correlation between SYBU.DE and CBU2.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.38

Over the past year, the correlation between SYBU.DE and CBU2.DE has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с SYBU.DE:
SYBU.DE с SYBA.DESYBU.DE с EUN4.DESYBU.DE с EUNX.DESYBU.DE с 9E0E.DESYBU.DE с SPPY.DESYBU.DE с SPY5.DESYBU.DE с SPYW.DE
Часто сравнивают с CBU2.DE:
CBU2.DE с EUNX.DECBU2.DE с SYBA.DECBU2.DE с SXRV.DECBU2.DE с 9E0E.DECBU2.DE с EUN4.DECBU2.DE с NQSE.DECBU2.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

SYBU.DE vs. CBU2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBU.DE
Ранг доходности на риск SYBU.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBU.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBU.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBU.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBU.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBU.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CBU2.DE
Ранг доходности на риск CBU2.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU2.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU2.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU2.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU2.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU2.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBU.DE c CBU2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBU.DE) и iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) (CBU2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBU.DECBU2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.04

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.09

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.06

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.30

0.15

+4.15

SYBU.DE vs. CBU2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBU.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CBU2.DE равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBU.DE и CBU2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBU.DE и CBU2.DE

Максимальная просадка SYBU.DE за все время составила -32.67%, что больше максимальной просадки CBU2.DE в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBU.DE и CBU2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBU.DECBU2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.67%

-3.29%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-3.06%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.88%

-3.29%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-1.98%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-1.15%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.22%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBU.DE и CBU2.DE

State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (SYBU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) (CBU2.DE) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SYBU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBU2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBU.DECBU2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

0.96%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

3.49%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

4.12%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

4.85%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

4.85%

+5.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBU.DE и CBU2.DE

Дивидендная доходность SYBU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как CBU2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBU2.DE
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBU.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)		4.10%4.41%3.68%2.77%2.06%1.84%2.61%2.59%2.26%2.54%2.11%1.87%

Часто задаваемые вопросы

SYBU.DE and CBU2.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYBU.DE tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while CBU2.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBU.DE и CBU2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор