Сравнение XAGG.TO с BOND.AX
XAGG.TO (iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF) and BOND.AX (State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF) are both Total Bond Market funds - XAGG.TO tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index while BOND.AX tracks the S&P/ASX iBoxx Australian Fixed Interest Diversified 0+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XAGG.TO returned 5.35%/yr vs 6.66%/yr for BOND.AX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XAGG.TO и BOND.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XAGG.TO торгуется в CAD, в то время как BOND.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOND.AX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XAGG.TO показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у BOND.AX с доходностью 9.17%.
XAGG.TO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.83%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND.AX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 9.17%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 6.66%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение доходности по годам XAGG.TO и BOND.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 2.48% | 1.66% | 10.15% | 1.14% | -6.66% | 1.36% |
BOND.AX State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF | 9.17% | 6.65% | 0.99% | 2.53% | -11.70% | -2.97% |
Correlation
The correlation between XAGG.TO and BOND.AX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAGG.TO vs. BOND.AX — Ранг доходности на риск
XAGG.TO
BOND.AX
Сравнение XAGG.TO c BOND.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) и State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF (BOND.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XAGG.TO | BOND.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.68 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 8.30 | -4.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XAGG.TO и BOND.AX
Максимальная просадка XAGG.TO за все время составила -12.65%, что меньше максимальной просадки BOND.AX в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAGG.TO и BOND.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAGG.TO | BOND.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.65% | -26.94% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -4.39% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.64% | -7.75% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -4.11% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -7.96% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.44% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAGG.TO и BOND.AX
Текущая волатильность для iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) составляет 1.46%, в то время как у State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF (BOND.AX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что XAGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAGG.TO | BOND.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.30% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 7.66% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 9.24% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 12.53% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 12.25% | -5.22% |
Сравнение комиссий XAGG.TO и BOND.AX
И XAGG.TO, и BOND.AX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAGG.TO и BOND.AX
Дивидендная доходность XAGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что сопоставимо с доходностью BOND.AX в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND.AX State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF | 4.09% | 2.90% | 1.06% | 0.17% | 0.73% | 1.87% | 1.60% | 1.76% | 2.62% | 2.67% | 3.64% | 3.41% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 4.10% | 3.87% | 3.07% | 2.59% | 1.67% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAGG.TO and BOND.AX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG.TO and BOND.AX have the same expense ratio: 0.10% per year.
XAGG.TO tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while BOND.AX tracks S&P/ASX iBoxx Australian Fixed Interest Diversified 0+ Index. They also come from different issuers: iShares and SPDR.
Подберите оптимальное распределение для XAGG.TO и BOND.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор