Сравнение BOND.AX с QPON.AX
BOND.AX (State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF) and QPON.AX (BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF) are both Total Bond Market funds - BOND.AX tracks the S&P/ASX iBoxx Australian Fixed Interest Diversified 0+ Index while QPON.AX tracks the BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BOND.AX returned -0.36%/yr vs 3.51%/yr for QPON.AX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOND.AX и QPON.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOND.AX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у QPON.AX с доходностью 2.34%.
BOND.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 1.38%
QPON.AX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BOND.AX и QPON.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND.AX State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF | 1.98% | 3.65% | 2.45% | 5.10% | -11.40% | -3.40% | 3.81% | 7.79% | 4.70% | 0.11% |
QPON.AX BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF | 2.34% | 4.36% | 5.09% | 4.99% | 0.96% | -0.19% | 2.49% | 3.70% | 1.61% | 2.31% |
Correlation
The correlation between BOND.AX and QPON.AX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND.AX vs. QPON.AX — Ранг доходности на риск
BOND.AX
QPON.AX
Сравнение BOND.AX c QPON.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF (BOND.AX) и BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF (QPON.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOND.AX | QPON.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.79 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 7.05 | -6.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 21.70 | -20.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOND.AX и QPON.AX
Максимальная просадка BOND.AX за все время составила -17.15%, что больше максимальной просадки QPON.AX в -4.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND.AX и QPON.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOND.AX | QPON.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.15% | -4.05% | -13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -0.53% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.16% | -0.96% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -1.92% | -14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | 0.00% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -0.22% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 0.18% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND.AX и QPON.AX
State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF (BOND.AX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF (QPON.AX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BOND.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPON.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOND.AX | QPON.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.22% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 0.81% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 1.18% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 1.33% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 1.59% | +3.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND.AX и QPON.AX
Дивидендная доходность BOND.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности QPON.AX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND.AX State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Bond ETF | 4.09% | 2.90% | 1.06% | 0.17% | 0.73% | 1.87% | 1.60% | 1.76% | 2.62% | 2.67% | 3.64% | 3.41% |
QPON.AX BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond ETF | 2.87% | 3.83% | 4.65% | 3.69% | 1.69% | 0.93% | 0.99% | 2.22% | 2.43% | 1.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BOND.AX and QPON.AX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOND.AX tracks S&P/ASX iBoxx Australian Fixed Interest Diversified 0+ Index, while QPON.AX tracks BetaShares Australian Bank Senior Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: SPDR and BetaShares.
Подберите оптимальное распределение для BOND.AX и QPON.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор