PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAD.TO с XSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).

XAD.TO и XSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAD.TO и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		3.22%41.77%25.00%14.33%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		-4.98%15.68%23.39%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -4.98%.

XAD.TO

1 день
3.75%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.22%
6 месяцев
4.33%
1 год
38.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSP.TO

1 день
2.96%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-2.94%
1 год
15.25%
3 года*
16.38%
5 лет*
10.15%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий XAD.TO и XSP.TO

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.

XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XAD.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAD.TOXSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.86

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.33

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.33

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

6.13

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAD.TO vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа XSP.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAD.TOXSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.86

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

0.34

+1.61

Корреляция

Корреляция между XAD.TO и XSP.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и XSP.TO

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XSP.TO в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.34%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.29%1.23%1.09%1.18%1.37%1.00%1.31%1.73%1.84%1.47%1.75%1.86%

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и XSP.TO

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и XSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XAD.TOXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-57.82%

+41.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-11.93%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-6.73%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-12.19%

+9.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.59%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и XSP.TO

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAD.TOXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.36%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

9.38%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

17.80%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

16.74%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

18.17%

+2.74%