PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с XCSR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAD.TO с XCSR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO).

XAD.TO и XCSR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. XCSR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и XCSR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAD.TO и XCSR.TO

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		5.71%41.77%25.00%14.33%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		-1.89%35.35%23.27%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у XCSR.TO с доходностью -1.89%.

XAD.TO

1 день
2.42%
1 месяц
-9.00%
С начала года
5.71%
6 месяцев
6.69%
1 год
41.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCSR.TO

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
3.01%
1 год
30.50%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с XCSR.TO:
XCSR.TO с XESG.TOXCSR.TO с XCS.TOXCSR.TO с XUSR.TOXCSR.TO с XMD.TOXCSR.TO с XEN.TOXCSR.TO с XIT.TOXCSR.TO с IHI

Сравнение комиссий XAD.TO и XCSR.TO

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XCSR.TO в 0.17%.

XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Доходность на риск

XAD.TO vs. XCSR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XCSR.TO
Ранг доходности на риск XCSR.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCSR.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCSR.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCSR.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c XCSR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAD.TOXCSR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.84

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.45

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.79

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

10.90

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAD.TO vs. XCSR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCSR.TO равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и XCSR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAD.TOXCSR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.84

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.08

+1.93

Корреляция

Корреляция между XAD.TO и XCSR.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и XCSR.TO

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XCSR.TO в 1.79%

TTM202520242023202220212020
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.33%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%
XCSR.TO
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF		1.79%1.73%2.20%2.61%2.78%1.53%0.81%

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и XCSR.TO

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки XCSR.TO в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и XCSR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XAD.TOXCSR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-23.56%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-11.12%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-5.98%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-5.21%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.85%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и XCSR.TO

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR.TO) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCSR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAD.TOXCSR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.00%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

12.71%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

16.61%

+7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

13.78%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

1,387.91%

-1,366.96%