PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с CGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAD.TO с CGY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Calian Group Ltd. (CGY.TO).

XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и CGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Calian Group Ltd. (CGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAD.TO и CGY.TO

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		3.22%41.77%25.00%14.33%
CGY.TO
Calian Group Ltd.		31.95%17.68%-13.77%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у CGY.TO с доходностью 31.95%.

XAD.TO

1 день
3.75%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.22%
6 месяцев
4.33%
1 год
38.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGY.TO

1 день
3.69%
1 месяц
-9.30%
С начала года
31.95%
6 месяцев
48.24%
1 год
69.45%
3 года*
6.11%
5 лет*
7.04%
10 лет*
18.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Calian Group Ltd.

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с CGY.TO:
CGY.TO с CPCGY.TO с KITS.TOCGY.TO с TQQQCGY.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

XAD.TO vs. CGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CGY.TO
Ранг доходности на риск CGY.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGY.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGY.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c CGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и Calian Group Ltd. (CGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAD.TOCGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.77

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.28

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.94

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

9.60

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAD.TO vs. CGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGY.TO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и CGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAD.TOCGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

0.30

+1.65

Корреляция

Корреляция между XAD.TO и CGY.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и CGY.TO

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CGY.TO в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.34%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGY.TO
Calian Group Ltd.		1.53%2.02%2.32%1.95%1.68%1.82%1.69%2.91%3.81%3.49%4.57%6.93%

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и CGY.TO

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CGY.TO в -79.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и CGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XAD.TOCGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-79.59%

+63.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-25.02%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-13.27%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-21.46%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

7.66%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и CGY.TO

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) составляет 7.49%, в то время как у Calian Group Ltd. (CGY.TO) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAD.TOCGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

8.07%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

27.67%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

39.53%

-15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

29.58%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

28.26%

-7.35%