PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGY.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGY.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calian Group Ltd. (CGY.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CGY.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Calian Group Ltd. (CGY.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGY.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGY.TO
Calian Group Ltd.		31.95%17.68%-13.77%-12.54%10.48%-5.19%75.46%35.41%-4.85%35.99%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%24.69%3.24%13.54%

Доходность по периодам

С начала года, CGY.TO показывает доходность 31.95%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CGY.TO превзошли акции ZSP.TO по среднегодовой доходности: 18.06% против 14.46% соответственно.

CGY.TO

1 день
3.69%
1 месяц
-9.30%
С начала года
31.95%
6 месяцев
48.24%
1 год
69.45%
3 года*
6.11%
5 лет*
7.04%
10 лет*
18.06%

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calian Group Ltd.

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с CGY.TO:
CGY.TO с CPCGY.TO с KITS.TOCGY.TO с TQQQCGY.TO с XAD.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

CGY.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGY.TO
Ранг доходности на риск CGY.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGY.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGY.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGY.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calian Group Ltd. (CGY.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGY.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.77

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.15

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.12

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

4.16

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGY.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGY.TO на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGY.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGY.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.77

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.93

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.08

-0.79

Корреляция

Корреляция между CGY.TO и ZSP.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGY.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность CGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGY.TO
Calian Group Ltd.		1.53%2.02%2.32%1.95%1.68%1.82%1.69%2.91%3.81%3.49%4.57%6.93%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок CGY.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка CGY.TO за все время составила -79.59%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGY.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGY.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.59%

-26.94%

-52.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.02%

-12.43%

-12.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.62%

-22.25%

-21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-26.94%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.27%

-5.64%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.46%

-3.37%

-18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

3.34%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CGY.TO и ZSP.TO

Calian Group Ltd. (CGY.TO) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что CGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGY.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

5.13%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.67%

9.36%

+18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.53%

18.34%

+21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.58%

14.97%

+14.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.26%

16.37%

+11.89%