PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAD.TO с CEW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAD.TO с CEW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO).

XAD.TO и CEW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. CEW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD. Фонд был запущен 6 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XAD.TO и CEW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAD.TO и CEW.TO

2026 (YTD)202520242023
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		3.22%41.77%25.00%14.33%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		-0.53%32.58%29.48%8.27%

Доходность по периодам

С начала года, XAD.TO показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у CEW.TO с доходностью -0.53%.

XAD.TO

1 день
3.75%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.22%
6 месяцев
4.33%
1 год
38.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEW.TO

1 день
2.37%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
9.23%
1 год
32.00%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.52%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF

Часто сравнивают с XAD.TO:
XAD.TO с SHLDXAD.TO с ITAXAD.TO с SHLD.TOXAD.TO с XARXAD.TO с XGD.TOXAD.TO с QQQXAD.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с CEW.TO:
CEW.TO с XFN.TOCEW.TO с XDIV.TOCEW.TO с BMOCEW.TO с RY.TOCEW.TO с TEC.TOCEW.TO с SPYCEW.TO с VOO

Сравнение комиссий XAD.TO и CEW.TO

XAD.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CEW.TO в 0.61%.

CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Доходность на риск

XAD.TO vs. CEW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAD.TO
Ранг доходности на риск XAD.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAD.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAD.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAD.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAD.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CEW.TO
Ранг доходности на риск CEW.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEW.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEW.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAD.TO c CEW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) и iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAD.TOCEW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.39

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.04

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.44

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

13.20

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAD.TO vs. CEW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAD.TO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа CEW.TO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAD.TO и CEW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAD.TOCEW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.39

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

0.55

+1.40

Корреляция

Корреляция между XAD.TO и CEW.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAD.TO и CEW.TO

Дивидендная доходность XAD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CEW.TO в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XAD.TO
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF		0.34%0.35%0.44%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEW.TO
iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF		2.81%2.75%3.32%3.87%3.84%2.93%3.61%3.20%2.95%2.47%2.54%2.74%

Просадки

Сравнение просадок XAD.TO и CEW.TO

Максимальная просадка XAD.TO за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки CEW.TO в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAD.TO и CEW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XAD.TOCEW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-53.58%

+37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-9.67%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-4.35%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.08%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.52%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XAD.TO и CEW.TO

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что XAD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAD.TOCEW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.49%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.90%

9.40%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.15%

13.49%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

13.34%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

16.99%

+3.92%