PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAAG.DE с AGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XAAG.DE с AGI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XAAG.DE (Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while AGI (Alamos Gold Inc.) is a stock. Over the past 5 years, XAAG.DE returned 11.93%/yr vs 34.51%/yr for AGI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XAAG.DE и AGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и Alamos Gold Inc. (AGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XAAG.DE торгуется в EUR, в то время как AGI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XAAG.DE показывает доходность 15.53%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью -16.49%.

XAAG.DE

1 день
0.87%
1 месяц
-9.01%
С начала года
15.53%
6 месяцев
18.58%
1 год
33.52%
3 года*
14.34%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—

AGI

1 день
3.29%
1 месяц
-20.79%
С начала года
-16.49%
6 месяцев
-19.94%
1 год
22.62%
3 года*
37.65%
5 лет*
34.51%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XAAG.DE и AGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		15.53%12.13%14.84%-14.76%23.37%39.77%-19.46%12.97%-5.11%-8.73%
AGI
Alamos Gold Inc.		-16.49%85.02%46.81%30.30%41.36%-4.34%34.65%72.23%-41.88%-7.38%

Correlation

The correlation between XAAG.DE and AGI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2017 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Alamos Gold Inc.

Часто сравнивают с XAAG.DE:
XAAG.DE с GSGXAAG.DE с WTEH.DEXAAG.DE с EXXY.DEXAAG.DE с XSVT.DEXAAG.DE с ETLF.DEXAAG.DE с BCFE.DEXAAG.DE с ENTR.DE
Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с OR.TOAGI с BTO.TO

Доходность на риск

XAAG.DE vs. AGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAAG.DE
Ранг доходности на риск XAAG.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAAG.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAAG.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAAG.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAAG.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAAG.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAAG.DE c AGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XAAG.DEAGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.44

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.89

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.52

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

1.49

+7.01

XAAG.DE vs. AGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAAG.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа AGI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAAG.DE и AGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XAAG.DE и AGI

Максимальная просадка XAAG.DE за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки AGI в -85.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAAG.DE и AGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XAAG.DEAGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-85.56%

+51.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-43.90%

+31.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-43.90%

+27.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-43.90%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-42.05%

+30.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.94%

-36.44%

+21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

15.23%

-11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XAAG.DE и AGI

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc (XAAG.DE) составляет 4.38%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 20.35%. Это указывает на то, что XAAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XAAG.DEAGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

20.35%

-15.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

43.46%

-24.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

51.91%

-30.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

39.62%

-19.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

47.02%

-27.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAAG.DE и AGI

XAAG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.42%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
XAAG.DE
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XAAG.DE and AGI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XAAG.DE и AGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор