Сравнение X7PS.L с MIBX.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PS.L returned 16.29%/yr vs 16.02%/yr for MIBX.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
X7PS.L торгуется в EUR, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 19.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции X7PS.L имеют среднегодовую доходность 16.29%, а акции MIBX.L немного отстают с 16.02%.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
MIBX.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 17.11%
- С начала года
- 19.74%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 21.47%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам X7PS.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -26.23% | 11.67% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 19.74% | 36.28% | 18.63% | 33.38% | -8.51% | 25.85% | -4.02% | 33.11% | -13.80% | 16.36% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and MIBX.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between X7PS.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
MIBX.L
Сравнение X7PS.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.90 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 14.10 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и MIBX.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -73.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -73.32% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -9.30% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -17.57% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -24.99% | -4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -40.94% | -15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -45.86% | +28.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.58% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и MIBX.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.71% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 12.42% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 15.21% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 18.07% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 19.03% | +5.83% |
Сравнение комиссий X7PS.L и MIBX.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и MIBX.L
X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.16% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and MIBX.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.
X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор