Сравнение X7PS.L с IEDL.L
X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR) while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, X7PS.L returned 32.06%/yr vs 15.50%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. X7PS.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.
Доходность
Сравнение доходности X7PS.L и IEDL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X7PS.L показывает доходность 17.85%, что значительно выше, чем у IEDL.L с доходностью 16.23%.
X7PS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.65%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.85%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 44.69%
- 5 лет*
- 32.06%
- 10 лет*
- 16.29%
IEDL.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 12.34%
- С начала года
- 16.23%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам X7PS.L и IEDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 17.85% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -27.43% |
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 16.23% | 34.97% | 10.35% | 13.65% | -3.82% | 26.74% | -8.81% | 21.98% | -12.14% |
Correlation
The correlation between X7PS.L and IEDL.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between X7PS.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X7PS.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск
X7PS.L
IEDL.L
Сравнение X7PS.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| X7PS.L | IEDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.54 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 13.23 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок X7PS.L и IEDL.L
Максимальная просадка X7PS.L за все время составила -60.64%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PS.L и IEDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X7PS.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.64% | -39.77% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -9.69% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -17.59% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -19.68% | -10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.85% | -6.13% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 2.60% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PS.L и IEDL.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что X7PS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X7PS.L | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.43% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 11.78% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.39% | 14.06% | +8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 15.44% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.86% | 17.95% | +6.91% |
Сравнение комиссий X7PS.L и IEDL.L
X7PS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PS.L и IEDL.L
X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 2.93% | 3.44% | 4.22% | 4.75% | 4.23% | 3.55% | 2.32% | 3.86% | 3.19% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X7PS.L and IEDL.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.
X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR), while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for X7PS.L and 0.25% for IEDL.L.
Подберите оптимальное распределение для X7PS.L и IEDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор