PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение X7PP.L с SPYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение X7PP.L с SPYZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) and SPYZ.DE (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds - X7PP.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while SPYZ.DE tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, X7PP.L returned 14.91%/yr vs 13.33%/yr for SPYZ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. X7PP.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for SPYZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности X7PP.L и SPYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

X7PP.L торгуется в GBp, в то время как SPYZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYZ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, X7PP.L показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у SPYZ.DE с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции X7PP.L превзошли акции SPYZ.DE по среднегодовой доходности: 14.91% против 13.33% соответственно.

X7PP.L

1 день
0.44%
1 месяц
2.24%
С начала года
5.21%
6 месяцев
12.23%
1 год
42.09%
3 года*
42.86%
5 лет*
27.44%
10 лет*
14.91%

SPYZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
2.49%
6 месяцев
8.83%
1 год
25.72%
3 года*
28.93%
5 лет*
19.55%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам X7PP.L и SPYZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
X7PP.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.21%87.77%27.07%23.27%6.04%29.16%-18.50%8.33%-25.45%15.44%
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		2.44%55.97%19.77%19.09%2.83%19.15%-10.54%17.57%-18.46%17.10%

Correlation

The correlation between X7PP.L and SPYZ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

0.90

The correlation between X7PP.L and SPYZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с X7PP.L:
X7PP.L с ESIF.LX7PP.L с S7XP.LX7PP.L с BNKE.LX7PP.L с CB5.LX7PP.L с HERG.LX7PP.L с XDNS.LX7PP.L с XDN0.L
Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с PLTRSPYZ.DE с IAUSPYZ.DE с XLF

Доходность на риск

X7PP.L vs. SPYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
X7PP.L
Ранг доходности на риск X7PP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PP.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PP.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение X7PP.L c SPYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

X7PP.LSPYZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.48

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.09

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.12

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

7.35

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

X7PP.L vs. SPYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа X7PP.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SPYZ.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа X7PP.L и SPYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

X7PP.LSPYZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.48

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.04

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Просадки

Сравнение просадок X7PP.L и SPYZ.DE

Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки SPYZ.DE в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и SPYZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

X7PP.LSPYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-42.24%

-14.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.94%

-12.09%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.17%

-14.89%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-23.78%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.28%

-42.24%

-14.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.39%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-8.56%

-6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

3.49%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности X7PP.L и SPYZ.DE

Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

X7PP.LSPYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.97%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

14.34%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

17.33%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

18.67%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

20.46%

+4.17%

Сравнение комиссий X7PP.L и SPYZ.DE

X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов X7PP.L и SPYZ.DE

Ни X7PP.L, ни SPYZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

X7PP.L and SPYZ.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYZ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYZ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for X7PP.L.

X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while SPYZ.DE tracks MSCI Europe Financials 20/35 Capped. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.20% for X7PP.L and 0.18% for SPYZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для X7PP.L и SPYZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор