Сравнение X7PP.L с ESIF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L).
X7PP.L и ESIF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. X7PP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. ESIF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности X7PP.L и ESIF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам X7PP.L и ESIF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | -3.65% | 87.77% | 27.07% | 23.27% | 6.04% | 29.16% | 1.77% |
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | -3.05% | 54.55% | 20.09% | 18.81% | 3.59% | 20.48% | 2.82% |
Разные валюты инструментов
X7PP.L торгуется в GBp, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, X7PP.L показывает доходность -3.65%, что значительно ниже, чем у ESIF.L с доходностью -3.05%.
X7PP.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 41.89%
- 3 года*
- 39.76%
- 5 лет*
- 27.85%
- 10 лет*
- 14.25%
ESIF.L
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 19.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий X7PP.L и ESIF.L
X7PP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
X7PP.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск
X7PP.L
ESIF.L
Сравнение X7PP.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X7PP.L | ESIF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.38 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.82 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.24 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 7.82 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X7PP.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.38 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.14 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между X7PP.L и ESIF.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X7PP.L и ESIF.L
Ни X7PP.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок X7PP.L и ESIF.L
Максимальная просадка X7PP.L за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X7PP.L и ESIF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| X7PP.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.28% | -23.55% | -32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.94% | -12.22% | -3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -23.55% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -5.60% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -4.18% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.34% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности X7PP.L и ESIF.L
Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что X7PP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| X7PP.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 7.74% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 13.15% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 18.52% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 18.18% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 18.18% | +6.47% |