Сравнение X03B.DE с XSX6.DE
X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) and XSX6.DE (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - X03B.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Eurozone 1-3, while XSX6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, X03B.DE returned 0.23%/yr vs 9.14%/yr for XSX6.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. X03B.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for XSX6.DE.
Доходность
Сравнение доходности X03B.DE и XSX6.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, X03B.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у XSX6.DE с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции X03B.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: 0.23% против 9.14% соответственно.
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
XSX6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам X03B.DE и XSX6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.14% | -0.34% | -0.48% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 7.40% | 20.91% | 8.35% | 15.54% | -10.63% | 24.87% | -1.83% | 28.68% | -11.34% | 10.91% |
Correlation
The correlation between X03B.DE and XSX6.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2012 г. | 0.15 |
Over the past year, X03B.DE and XSX6.DE have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
X03B.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск
X03B.DE
XSX6.DE
Сравнение X03B.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| X03B.DE | XSX6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 1.73 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 6.55 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| X03B.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.26 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок X03B.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка X03B.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок X03B.DE и XSX6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| X03B.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -36.05% | +29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -9.46% | +8.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -16.37% | +15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.67% | -20.84% | +15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.78% | -36.05% | +29.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.56% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -5.27% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.50% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности X03B.DE и XSX6.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) составляет 0.50%, в то время как у Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что X03B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| X03B.DE | XSX6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 4.26% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 10.73% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 12.95% | -11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.63% | 14.44% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 15.61% | -14.29% |
Сравнение комиссий X03B.DE и XSX6.DE
X03B.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XSX6.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов X03B.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
X03B.DE and XSX6.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03B.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03B.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XSX6.DE.
X03B.DE is categorized as European Government Bonds, while XSX6.DE is Europe Equities. X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3, while XSX6.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.15% for X03B.DE and 0.20% for XSX6.DE.
Подберите оптимальное распределение для X03B.DE и XSX6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор