PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WXM.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WXM.TO с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

WXM.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WXM.TO - это пассивный фонд от CI Global Asset Management, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Momentum Index. Фонд был запущен 13 февр. 2012 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WXM.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WXM.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		8.73%38.16%33.93%3.35%-0.42%20.98%4.61%31.48%-4.88%10.06%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.62%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.11%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, WXM.TO показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции WXM.TO превзошли акции VCN.TO по среднегодовой доходности: 14.63% против 12.41% соответственно.

WXM.TO

1 день
3.05%
1 месяц
-4.45%
С начала года
8.73%
6 месяцев
21.99%
1 год
47.64%
3 года*
25.75%
5 лет*
18.27%
10 лет*
14.63%

VCN.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.69%
3 года*
20.88%
5 лет*
14.71%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с WXM.TO:
WXM.TO с FCCM.NEOWXM.TO с ZXM.TOWXM.TO с XCV.TOWXM.TO с ATSX.TOWXM.TO с VDY.TOWXM.TO с FCIM.NEOWXM.TO с VXM.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий WXM.TO и VCN.TO

WXM.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.

WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

WXM.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXM.TO
Ранг доходности на риск WXM.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXM.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WXM.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.15

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.56

2.74

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

3.06

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.78

13.93

+5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WXM.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXM.TO на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXM.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WXM.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.15

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.14

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.74

+0.13

Корреляция

Корреляция между WXM.TO и VCN.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXM.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность WXM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VCN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WXM.TO
CI Morningstar Canada Momentum Index ETF		1.26%1.25%1.27%1.38%2.25%1.04%0.78%0.94%1.44%1.38%1.58%1.51%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.14%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок WXM.TO и VCN.TO

Максимальная просадка WXM.TO за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXM.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WXM.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-37.32%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-11.02%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-16.12%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-37.32%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-4.72%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.94%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.42%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WXM.TO и VCN.TO

CI Morningstar Canada Momentum Index ETF (WXM.TO) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что WXM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WXM.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

5.93%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

10.76%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

15.26%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

12.96%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

14.96%

+1.72%