PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WXCIX с EAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXCIX с EAD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WXCIX (William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I) and EAD (Emerging Markets Dividend Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, WXCIX returned 30.81%/yr vs 9.71%/yr for EAD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WXCIX charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for EAD.

Доходность

Сравнение доходности WXCIX и EAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) и Emerging Markets Dividend Fund (EAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WXCIX показывает доходность 44.00%, что значительно выше, чем у EAD с доходностью 0.04%.

WXCIX

1 день
3.13%
1 месяц
-6.30%
6 месяцев
35.93%
С начала года
44.00%
1 год
69.37%
3 года*
30.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAD

1 день
-0.62%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
-0.60%
С начала года
0.04%
1 год
-0.30%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.12%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXCIX и EAD

2026 (YTD)202520242023
WXCIX
William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I		44.00%28.21%13.49%15.55%
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		0.04%8.05%15.86%10.12%

Correlation

The correlation between WXCIX and EAD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I

Emerging Markets Dividend Fund

Часто сравнивают с WXCIX:
WXCIX с FTMKXWXCIX с WBCIXWXCIX с FECMXWXCIX с FMCKXWXCIX с CNWIXWXCIX с DEMAXWXCIX с LCGFX
Часто сравнивают с EAD:
EAD с ERCEAD с KFEAD с IFNEAD с CNWIXEAD с FEDIXEAD с FGKPXEAD с SIVLX

Доходность на риск

WXCIX vs. EAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXCIX
Ранг доходности на риск WXCIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXCIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXCIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXCIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXCIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EAD
Ранг доходности на риск EAD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXCIX c EAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) и Emerging Markets Dividend Fund (EAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WXCIXEADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.03

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
0.02

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.00

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

-0.04

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.94

-0.13

+15.07

WXCIX vs. EAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXCIX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа EAD равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXCIX и EAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WXCIX и EAD

Максимальная просадка WXCIX за все время составила -19.66%, что меньше максимальной просадки EAD в -67.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXCIX и EAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXCIXEADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.66%

-67.37%

+47.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-8.16%

-6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-12.65%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-2.67%

-7.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-7.13%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.27%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WXCIX и EAD

William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I (WXCIX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Emerging Markets Dividend Fund (EAD) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что WXCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXCIXEADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

2.06%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.46%

7.55%

+16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

9.39%

+17.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

13.60%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

16.11%

+3.51%

Сравнение комиссий WXCIX и EAD

WXCIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EAD в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXCIX и EAD

Дивидендная доходность WXCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности EAD в 10.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAD
Emerging Markets Dividend Fund		10.01%9.47%9.08%9.07%10.97%7.59%8.51%8.44%9.11%8.58%9.62%10.95%
WXCIX
William Blair Emerging Markets ex China Growth Fund Class I		3.83%5.52%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WXCIX and EAD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WXCIX has higher volatility (11.42%) compared to EAD (2.06%). In terms of maximum drawdown, WXCIX dropped -19.66% vs EAD's -67.37%.

WXCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXCIX и EAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор