Сравнение WXAG.L с SPDM.L
WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and SPDM.L (iShares Physical Palladium ETC) are both Commodities funds - WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity while SPDM.L tracks the London Palladium PM Fix. Both are passively managed. Over the past 3 years, WXAG.L returned 20.75%/yr vs -2.29%/yr for SPDM.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXAG.L charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for SPDM.L.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и SPDM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WXAG.L торгуется в USD, в то время как SPDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPDM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у SPDM.L с доходностью -15.75%.
WXAG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 60.76%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDM.L
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -13.41%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- -2.29%
- 5 лет*
- -14.10%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам WXAG.L и SPDM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 28.27% | 32.53% | 2.91% | -8.03% | 19.40% | -6.94% |
SPDM.L iShares Physical Palladium ETC | -15.75% | 74.44% | -19.00% | -38.04% | -5.71% | -5.89% |
Correlation
The correlation between WXAG.L and SPDM.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between WXAG.L and SPDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXAG.L vs. SPDM.L — Ранг доходности на риск
WXAG.L
SPDM.L
Сравнение WXAG.L c SPDM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXAG.L | SPDM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.15 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 0.86 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 1.84 | +17.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXAG.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 0.71 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.10 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и SPDM.L
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки SPDM.L в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и SPDM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXAG.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -72.00% | +45.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -37.47% | +25.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -39.90% | +25.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -56.54% | +50.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -27.59% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 17.51% | -14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и SPDM.L
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) составляет 5.15%, в то время как у iShares Physical Palladium ETC (SPDM.L) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | SPDM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 11.38% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 38.42% | -19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 45.52% | -23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 43.28% | -20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 38.71% | -16.17% |
Сравнение комиссий WXAG.L и SPDM.L
WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPDM.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и SPDM.L
Ни WXAG.L, ни SPDM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WXAG.L and SPDM.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.
WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while SPDM.L tracks London Palladium PM Fix. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.20% for SPDM.L.
Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и SPDM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор