Сравнение WXAG.L с ETRA.L
WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and ETRA.L (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity while ETRA.L tracks the Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, WXAG.L returned 60.76% vs 39.45% for ETRA.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXAG.L charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ETRA.L.
Доходность
Сравнение доходности WXAG.L и ETRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WXAG.L торгуется в USD, в то время как ETRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WXAG.L показывает доходность 28.27%, что значительно выше, чем у ETRA.L с доходностью 14.42%.
WXAG.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 28.27%
- 6 месяцев
- 34.13%
- 1 год
- 60.76%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETRA.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 39.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WXAG.L и ETRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXAG.L WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | 28.27% | 32.53% | -5.54% |
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 14.42% | 28.38% | -1.82% |
Correlation
The correlation between WXAG.L and ETRA.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between WXAG.L and ETRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXAG.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск
WXAG.L
ETRA.L
Сравнение WXAG.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WXAG.L | ETRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.51 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 4.24 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.93 | 14.82 | +4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WXAG.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.77 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.34 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок WXAG.L и ETRA.L
Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и ETRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXAG.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -13.42% | -13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -9.45% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -3.13% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -4.89% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.71% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXAG.L и ETRA.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXAG.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.70% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 12.42% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.92% | 14.47% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 14.02% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 14.02% | +8.52% |
Сравнение комиссий WXAG.L и ETRA.L
WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXAG.L и ETRA.L
Ни WXAG.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WXAG.L and ETRA.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WXAG.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WXAG.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ETRA.L.
WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while ETRA.L tracks Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.65% for ETRA.L.
Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и ETRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор