PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WXAG.L с BCOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WXAG.L с BCOM.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WXAG.L (WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc) and BCOM.L (L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF) are both Commodities funds - WXAG.L tracks the Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity while BCOM.L tracks the Bloomberg Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, WXAG.L returned 17.27%/yr vs 12.55%/yr for BCOM.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WXAG.L charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for BCOM.L.

Доходность

Сравнение доходности WXAG.L и BCOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WXAG.L показывает доходность 20.46%, а BCOM.L немного выше – 21.11%.

WXAG.L

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
11.74%
С начала года
20.46%
1 год
40.50%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCOM.L

1 день
0.72%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.34%
С начала года
21.11%
1 год
30.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WXAG.L и BCOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
WXAG.L
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc		20.46%32.44%2.94%-8.02%15.50%2.60%
BCOM.L
L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF		21.11%16.19%4.43%-7.25%15.63%-5.18%

Correlation

The correlation between WXAG.L and BCOM.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.77

The correlation between WXAG.L and BCOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc

L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Часто сравнивают с WXAG.L:
WXAG.L с SGLP.LWXAG.L с XBCU.LWXAG.L с XFRM.LWXAG.L с COMX.LWXAG.L с BCOG.LWXAG.L с ENCG.LWXAG.L с VCN.TO
Часто сравнивают с BCOM.L:
BCOM.L с COMF.LBCOM.L с SPXS.LBCOM.L с WCOG.LBCOM.L с BIOT.LBCOM.L с LGJP.LBCOM.L с CMOP.LBCOM.L с CXAP.L

Доходность на риск

WXAG.L vs. BCOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WXAG.L
Ранг доходности на риск WXAG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXAG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXAG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXAG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXAG.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXAG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BCOM.L
Ранг доходности на риск BCOM.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOM.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOM.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOM.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOM.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOM.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WXAG.L c BCOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) и L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WXAG.LBCOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.78

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.32

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.10

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

6.60

+0.38

WXAG.L vs. BCOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WXAG.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOM.L равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WXAG.L и BCOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WXAG.L и BCOM.L

Максимальная просадка WXAG.L за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки BCOM.L в -31.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXAG.L и BCOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WXAG.LBCOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-31.65%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.44%

-14.33%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-14.33%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-8.13%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-11.63%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

4.52%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности WXAG.L и BCOM.L

WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc (WXAG.L) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с L&G All Commodities UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BCOM.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что WXAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WXAG.LBCOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.12%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

14.82%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

16.93%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

16.80%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

15.34%

+5.03%

Сравнение комиссий WXAG.L и BCOM.L

WXAG.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCOM.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WXAG.L и BCOM.L

Ни WXAG.L, ни BCOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WXAG.L and BCOM.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOM.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOM.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for WXAG.L.

WXAG.L tracks Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity, while BCOM.L tracks Bloomberg Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.60% for WXAG.L and 0.15% for BCOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WXAG.L и BCOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор