Сравнение WWWFX с VTCAX
WWWFX (Kinetics Internet No Load) and VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, WWWFX returned 14.95%/yr vs 8.38%/yr for VTCAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWFX charges 1.71%/yr vs 0.10%/yr for VTCAX.
Доходность
Сравнение доходности WWWFX и VTCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWWFX показывает доходность -6.28%, что значительно ниже, чем у VTCAX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции WWWFX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 14.95% против 8.38% соответственно.
WWWFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- -14.54%
- С начала года
- -6.28%
- 1 год
- -24.07%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 14.95%
VTCAX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 1.14%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам WWWFX и VTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWFX Kinetics Internet No Load | -6.28% | -9.04% | 76.42% | 29.74% | -24.28% | 15.35% | 56.42% | 26.44% | -26.97% | 56.61% |
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 26.28% | 33.10% | 44.73% | -38.78% | 14.09% | 28.95% | 28.03% | -16.51% | -5.57% |
Correlation
The correlation between WWWFX and VTCAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between WWWFX and VTCAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWWFX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск
WWWFX
VTCAX
Сравнение WWWFX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Internet No Load (WWWFX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWWFX | VTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 1.20 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.92 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWWFX и VTCAX
Максимальная просадка WWWFX за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWFX и VTCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWWFX | VTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -57.11% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -13.56% | -18.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.51% | -21.19% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.65% | -46.58% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -46.58% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.31% | -2.41% | -24.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -11.86% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.81% | 4.14% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWFX и VTCAX
Текущая волатильность для Kinetics Internet No Load (WWWFX) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что WWWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWWFX | VTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.46% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 12.72% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 16.17% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 21.41% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.86% | 21.05% | +5.81% |
Сравнение комиссий WWWFX и VTCAX
WWWFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWFX и VTCAX
Дивидендная доходность WWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VTCAX в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | 1.01% | 0.95% | 1.06% | 1.04% | 0.88% | 1.20% | 0.73% | 0.89% | 2.77% | 3.84% | 2.68% | 3.55% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | 1.93% | 1.81% | 0.94% | 0.75% | 0.84% | 0.85% | 0.00% | 1.45% | 39.59% | 18.48% | 8.72% | 27.23% |
Часто задаваемые вопросы
WWWFX and VTCAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTCAX has higher volatility (6.46%) compared to WWWFX (5.81%). In terms of maximum drawdown, WWWFX dropped -75.71% vs VTCAX's -57.11%.
VTCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWWFX и VTCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор