PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWFX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWWFX с TOWTX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WWWFX (Kinetics Internet No Load) and TOWTX (Towpath Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, WWWFX returned 7.07%/yr vs 8.13%/yr for TOWTX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. WWWFX charges 1.71%/yr vs 1.10%/yr for TOWTX.

Доходность

Сравнение доходности WWWFX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Internet No Load (WWWFX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWWFX показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у TOWTX с доходностью 4.98%.

WWWFX

1 день
-1.58%
1 месяц
-14.08%
С начала года
-12.98%
6 месяцев
-13.91%
1 год
-25.50%
3 года*
21.06%
5 лет*
7.07%
10 лет*
14.47%

TOWTX

1 день
-0.57%
1 месяц
-4.59%
С начала года
4.98%
6 месяцев
3.67%
1 год
14.11%
3 года*
12.73%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWWFX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
WWWFX
Kinetics Internet No Load		-12.98%-9.04%76.42%29.74%-24.28%0.34%
TOWTX
Towpath Technology Fund		4.98%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Correlation

The correlation between WWWFX and TOWTX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2021 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Internet No Load

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с WWWFX:
WWWFX с KSOAXWWWFX с ARKVXWWWFX с KMKNXWWWFX с KMKAXWWWFX с ALTEXWWWFX с LSHAXWWWFX с WWNPX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с FSPTXTOWTX с PRGTXTOWTX с STKTOWTX с FTCHXTOWTX с FSELX

Доходность на риск

WWWFX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWFX
Ранг доходности на риск WWWFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWFX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Internet No Load (WWWFX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WWWFXTOWTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.91

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.31

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.16

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.20

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

3.75

-5.17

WWWFX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWFX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TOWTX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWFX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WWWFX и TOWTX

Максимальная просадка WWWFX за все время составила -75.71%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -88.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWFX и TOWTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWFXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.71%

-88.96%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.51%

-11.62%

-20.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.51%

-88.96%

+56.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-88.96%

+48.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.51%

-85.26%

+52.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.33%

-25.84%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.54%

3.71%

+13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWFX и TOWTX

Kinetics Internet No Load (WWWFX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что WWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWFXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

5.58%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.52%

12.09%

+10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.28%

15.27%

+14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.95%

146.57%

-118.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

140.27%

-113.44%

Сравнение комиссий WWWFX и TOWTX

WWWFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWFX и TOWTX

Дивидендная доходность WWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности TOWTX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.62%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWWFX
Kinetics Internet No Load		2.07%1.81%0.94%0.75%0.84%0.85%0.00%1.45%39.59%18.48%8.72%27.23%

Часто задаваемые вопросы

WWWFX and TOWTX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWWFX has higher volatility (7.73%) compared to TOWTX (5.58%). In terms of maximum drawdown, WWWFX dropped -75.71% vs TOWTX's -88.96%.

TOWTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWWFX и TOWTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор