Сравнение WWSIX с JESIX
WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) and JESIX (John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, WWSIX returned 11.84%/yr vs 6.28%/yr for JESIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WWSIX charges 1.00%/yr vs 0.53%/yr for JESIX.
Доходность
Сравнение доходности WWSIX и JESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWSIX показывает доходность 26.69%, что значительно выше, чем у JESIX с доходностью 18.54%.
WWSIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 26.69%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 60.23%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 14.69%
JESIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 18.54%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 40.76%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WWSIX и JESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWSIX Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 26.69% | 17.55% | 15.79% | 12.87% | -12.30% | 30.04% | 11.27% | 28.74% | -13.49% | 15.72% |
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 18.54% | 12.35% | 10.85% | 16.52% | -20.25% | 14.42% | 19.06% | 25.00% | -12.00% | 9.14% |
Correlation
The correlation between WWSIX and JESIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between WWSIX and JESIX has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWSIX vs. JESIX — Ранг доходности на риск
WWSIX
JESIX
Сравнение WWSIX c JESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) и John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWSIX | JESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 5.12 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | 18.37 | +4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWSIX | JESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.79 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.28 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок WWSIX и JESIX
Максимальная просадка WWSIX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки JESIX в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWSIX и JESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWSIX | JESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -42.25% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.05% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.17% | -27.96% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.17% | -32.05% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.11% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -10.76% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.14% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWSIX и JESIX
Текущая волатильность для Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) составляет 5.21%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что WWSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWSIX | JESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.31% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 15.71% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 20.31% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 23.30% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 24.31% | -0.59% |
Сравнение комиссий WWSIX и JESIX
WWSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JESIX в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWSIX и JESIX
Дивидендная доходность WWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что сопоставимо с доходностью JESIX в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 6.03% | 7.15% | 2.74% | 2.52% | 18.69% | 8.36% | 7.53% | 10.63% | 7.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
WWSIX Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 6.09% | 7.72% | 28.12% | 3.00% | 1.85% | 5.58% | 0.20% | 4.70% | 14.34% | 8.83% | 9.05% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
WWSIX and JESIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JESIX has higher volatility (6.31%) compared to WWSIX (5.21%). In terms of maximum drawdown, WWSIX dropped -59.71% vs JESIX's -42.25%.
WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWSIX и JESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор