Сравнение WWJD с FSAGX
WWJD (Inspire International ESG ETF) and FSAGX (Fidelity Select Gold Portfolio) are both funds - WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index, while FSAGX is a Gold fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, WWJD returned 6.50%/yr vs 13.39%/yr for FSAGX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. WWJD charges 0.80%/yr vs 0.73%/yr for FSAGX.
Доходность
Сравнение доходности WWJD и FSAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWJD показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью -7.23%.
WWJD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
FSAGX
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -18.57%
- С начала года
- -7.23%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 10.48%
Сравнение доходности по годам WWJD и FSAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWJD Inspire International ESG ETF | 7.51% | 29.28% | 1.05% | 16.42% | -14.60% | 16.60% | 12.91% | 11.19% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | -7.23% | 143.05% | 14.97% | -0.37% | -13.46% | -10.44% | 26.83% | 10.19% |
Correlation
The correlation between WWJD and FSAGX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г. | 0.41 |
The correlation between WWJD and FSAGX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWJD vs. FSAGX — Ранг доходности на риск
WWJD
FSAGX
Сравнение WWJD c FSAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire International ESG ETF (WWJD) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWJD | FSAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.27 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 3.61 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWJD и FSAGX
Максимальная просадка WWJD за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWJD и FSAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWJD | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -77.21% | +41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -35.40% | +24.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.97% | -35.40% | +20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -45.94% | +16.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -32.06% | +29.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -33.35% | +26.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 12.47% | -9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWJD и FSAGX
Текущая волатильность для Inspire International ESG ETF (WWJD) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что WWJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWJD | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 16.84% | -11.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 37.09% | -24.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 44.36% | -30.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 33.99% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 33.29% | -13.19% |
Сравнение комиссий WWJD и FSAGX
WWJD берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSAGX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWJD и FSAGX
Дивидендная доходность WWJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности FSAGX в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 5.53% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% |
WWJD Inspire International ESG ETF | 2.20% | 2.58% | 2.99% | 2.56% | 2.09% | 15.22% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WWJD and FSAGX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSAGX has higher volatility (16.84%) compared to WWJD (5.39%). In terms of maximum drawdown, WWJD dropped -35.76% vs FSAGX's -77.21%.
WWJD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWJD и FSAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор