PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WTRCX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WTRCX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

WTRCX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 21 сент. 1992 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности WTRCX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WTRCX и FGJEX

2026 (YTD)2025
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		-5.25%20.67%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, WTRCX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

WTRCX

1 день
3.21%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.60%
1 год
11.31%
3 года*
23.69%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.46%

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Core Equity Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с WTRCX:
WTRCX с WRGCXWTRCX с WSTCXWTRCX с WASCXWTRCX с FNSTXWTRCX с IEYYXWTRCX с IVSIXWTRCX с FLCPX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGXFGJEX с TAGRX

Сравнение комиссий WTRCX и FGJEX

WTRCX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

WTRCX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WTRCX
Ранг доходности на риск WTRCX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WTRCX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WTRCXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WTRCX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WTRCXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

2.34

-2.18

Корреляция

Корреляция между WTRCX и FGJEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRCX и FGJEX

Дивидендная доходность WTRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.17%, что больше доходности FGJEX в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WTRCX
Delaware Ivy Core Equity Fund		24.17%22.90%36.18%16.84%19.28%15.56%2.66%12.05%18.38%7.10%3.92%7.95%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTRCX и FGJEX

Максимальная просадка WTRCX за все время составила -54.41%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRCX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

WTRCXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.41%

-8.32%

-46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-5.93%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.06%

-1.07%

-19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WTRCX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

WTRCXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

11.08%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.88%

11.08%

+18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

11.08%

+13.99%